Stima weather options e contratti legati alla temperatura con indici Heating Degree Days e Cooling Degree Days, simulazione Monte Carlo e modello mean reverting.Price weather options and temperature-linked contracts with Heating Degree Days and Cooling Degree Days indices, Monte Carlo simulation and a mean-reverting model.
Analisi salvate localmente:Locally saved analyses:
Inserisci i parametri manualmente oppure scarica e compila il template Excel.Enter parameters manually or download and complete the Excel template.
Imposta periodo di rischio, HDD/CDD, soglia, strike, nozionale, cap e quantità.Set risk period, HDD/CDD, threshold, strike, notional, cap and quantity.
Carica il CSV date,temperature. Il tool stima trend, stagionalità, volatilità e diagnostica dei residui.Upload the date,temperature CSV. The tool estimates trend, seasonality, volatility and residual diagnostics.
Il Monte Carlo genera scenari di temperatura e distribuzioni dell'indice e del payoff. Più percorsi aumentano stabilità e tempo di calcolo.Monte Carlo generates temperature scenarios plus index and payoff distributions. More paths increase stability and computation time.
Salva le analisi nello storico locale e genera un report PDF nella lingua attiva.Save analyses to local history and generate a PDF report in the active language.
Questo tool esegue il pricing stocastico Monte Carlo di opzioni indicizzate a indici termici HDD (Heating Degree Days) o CDD (Cooling Degree Days). This tool calculates Monte Carlo pricing for options indexed on HDD (Heating Degree Days) or CDD (Cooling Degree Days) thermal indices.
Caricando una serie storica di temperature, il sistema effettua una regressione ai minimi quadrati (Least Squares) estraendo trend lineare ed ampiezza stagionale di una prima armonica di Fourier, calcolando la volatilità storica e le statistiche dei residui. By uploading historical temperature data, the system performs a Least Squares regression to fit linear trend and seasonal Fourier amplitude, computing historical volatility and residuals.
| Premio Totale (Scontato)Total Premium (Discounted) | Indice AttesoExpected Index | Payoff Medio / ContrattoExpected Payoff / Contract | Dev. Std IndiceIndex Std. Dev. |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Curva payoff in funzione dell'indice HDD/CDD sottostante, con strike fisso.Payoff curve as a function of the underlying HDD/CDD index, with a fixed strike.
I weather derivatives trasferiscono il rischio economico legato alla temperatura senza assicurare un danno fisico. Il tool simula l’andamento termico, costruisce l’indice HDD o CDD del periodo e applica strike, nozionale, cap e struttura call o put per stimare il payoff.Weather derivatives transfer economic exposure to temperature without insuring physical damage. The tool simulates temperature, builds the period’s HDD or CDD index and applies strike, notional, cap and call or put structure to estimate payoff.
Gli HDD misurano quanto la temperatura scende sotto una soglia; i CDD misurano quanto la supera. Le differenze giornaliere vengono accumulate nel periodo di rischio per costruire l’indice sottostante al contratto.HDD measures how far temperature falls below a threshold; CDD measures how far it rises above it. Daily differences accumulate over the risk period to form the contract’s underlying index.
La simulazione genera molte traiettorie di temperatura, calcola per ciascuna indice e payoff e ne ricava una distribuzione. Il premio teorico deriva dal payoff medio attualizzato al tasso inserito.The simulation generates many temperature paths, calculates index and payoff for each one and builds a distribution. The theoretical premium is the discounted average payoff.
Caricando una serie CSV puoi stimare trend, stagionalità, volatilità e diagnostica dei residui. La calibrazione aiuta a rendere coerenti i parametri con lo storico, ma non trasforma la simulazione in una previsione meteo.Upload a CSV series to estimate trend, seasonality, volatility and residual diagnostics. Calibration aligns parameters with history but does not turn the simulation into a weather forecast.
I weather derivatives sono contratti il cui payoff dipende da una variabile meteorologica misurabile, come un indice di temperatura HDD o CDD.Weather derivatives are contracts whose payoff depends on a measurable weather variable, such as an HDD or CDD temperature index.
HDD significa Heating Degree Days e misura il freddo rispetto a una soglia; CDD significa Cooling Degree Days e misura il caldo rispetto alla soglia.HDD means Heating Degree Days and measures cold relative to a threshold; CDD means Cooling Degree Days and measures heat relative to that threshold.
Il tool simula traiettorie di temperatura, calcola l’indice HDD o CDD del periodo e applica la struttura di payoff del contratto.The tool simulates temperature paths, calculates the period’s HDD or CDD index and applies the contract payoff structure.
No. È una simulazione quantitativa basata sui parametri inseriti o calibrati e non sostituisce previsioni meteo o consulenza professionale.No. It is a quantitative simulation based on entered or calibrated parameters and does not replace weather forecasts or professional advice.